HARAMI SYSTEM
Anteriormente a este boletín, se ha tratado de aproximar a los usuarios sobre qué métodos pueden ser útiles a la hora de utilizar las señales mostradas por las pautas candlestick para lanzar órdenes reales a mercado.
Durante este boletín, se da un nuevo giro de tuerca a esta cuestión, mostrando un ejemplo de sistema de trading automático que utiliza patrones de velas japonesas.
Este sistema se basa en el sistema Harami Bajista desarrollado por Francisco Fernández Martinez en su libro Invertir en Bolsa: Viejos Principios. Nuevos Métodos.
En dicho libro, se especifica qué hipótesis sigue este sistema:
HIPOTESIS. Basándose en el patrón de velas Harami, encontramos las características correspondientes al llamado día interior en el análisis de barras, que puede proporcionar señales para obtener beneficios.
Sin embargo, se suceden diversos Haramis en un gráfico, por lo que es preciso aguardar algún signo que corrobore su implicación, como puede ser una confirmación en la dirección ascendente/descendente en la siguiente sesión, lo que puede suponer una buena oportunidad.
Para dicha confirmación, el sistema se basa en el indicador <b>Relative Strength Index</b> (RSI), observando las salidas del indicador de su zona de sobreventa o sobrecompra, de manera que puedan avisar de una situación de debilidad o vigor.
MECANICA. Las condiciones requeridas serán inversas según si las entradas son a largo o a corto.
Entradas a Largo. Cuando se haya dado un Harami Alcista y el RSI haya confirmado que la tendencia es favorable, se procederá a entrar cuando el precio alcance el máximo del cuerpo real de la vela grande del Harami más un Filtro de Entrada preestablecido.
Si el valor sube, cortará el punto de referencia del sistema. Si por el contrario se trata de una señal falsa, dicho punto no se alcanzará y se omitirá la señal.
Entradas a Corto. Cuando se haya dado un Harami Bajista y el RSI haya confirmado que la tendencia es favorable, se procederá a entrar cuando el precio alcance el mínimo del cuerpo real de la vela grande del Harami menos un Filtro de Entrada preestablecido.
La señal de disparo se mantendrá mientras no se alcance y el movimiento del RSI sea favorable a dicha señal.
Salidas. La estrategia de este sistema pretende mostrar posibles puntos de entrada; sin embargo, no concreta cuál es el mejor momento para recoger ganancias o cuándo puede estar acabando la tendencia favorable.
Precisamente por esto, utiliza un parámetro de recogida de beneficios por puntos; para, una vez el negocio ha alcanzado dicho margen de ganancias, cerrar posiciones.
De esta forma, el sistema trata de asegurar un mínimo de beneficios, a pesar de que la tendencia siga avanzando después de haber quedado fuera de negocio.
Línea de soporte/resistencia. Como en la mayoría de los patrones de velas, si los precios superan las líneas de soporte/resistencia, este evento puede indicar que la señal ha sido falsa y que finalmente la tendencia se mantiene tal y como era antes del patrón Harami.
Partiendo de esta suposición, la estrategia tomará como punto máximo de pérdidas dicha línea de soporte/resistencia más un filtro.
De este modo, cada entrada queda cubierta tanto por ganancias como por pérdidas, permitiendo al usuario establecer si desea realizar una estrategia agresiva (asumiendo mayor riesgo y colocando los filtros de salida más alejados del precio de entrada) o una estrategia más moderada (colocando los filtros cerca de su correspondiente punto de referencia).
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